沪深300范围内正面筛选策略在沪深300中的收益表现较弱，整体弱于负面筛选策略；中证500范围内：正向筛选策略在中证500中的超额收益获取能力优于负面筛选策略，但稳定性相较而言略弱。表现相对较为突出的是使用ESG总分因子（ESG_RATE）、选取表现最优的20%成分股、季度调仓的指数，年化超额达6.01%，信息比率为1.25；中证1000范围内：正向筛选策略在中证1000中的超额收益获取能力较好，但稳定性略弱、波动偏大。表现较为平衡的是使用公司治理一级维度因子（G_RATE）、选取表现最优的30%成分股、季度调仓的指数，年化超额为4.93%，信息比率为1.29。
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